课程背景：
随着中国经济实力和国际地位的不断增强，正逐渐成为引领世界经济金融复苏的主要推动力之一。 在国际金融监督协调机构金融稳定理事会发布的2024年全球系统重要性银行名单中，工商银行继中国银行之后首次入选，表明了中国银行机构走向国际化的趋势，同时也对中国金融机构的金融风险管理水平提出了更高的要求。
本课程试图阐述国际金融风险管理的最新理念和工具，与国内法规、法规和管理实践相结合，并描述近年来国内外风险损失案例，希望加深对金融风险管理的理解，提高金融工作者在该领域的思想意识。
本课程逐一介绍了金融业的四大风险，包括市场、信用、操作和流动性，并全面介绍了各种风险的主流管理方法。
课程优势：
在案例的基础上，学生将全面了解国内外金融行业相关的四大风险和专业的风险防控体系，建立风险管理的整体背景体系和完整的框架。
课程特色：
教学通俗易懂，基于大量案例，将被动学习转变为共享学习。
注重实践练习，激发学习兴趣，通过大量演练提高解决问题的能力，可以有效地运用到实际操作中。
课堂氛围活跃，内容合乎逻辑，由浅到深再到系统，便于整体融合。
课程时长：2天，每天6小时。
课程目标：企业界的金融从业者、理论研究人员和风险管理专业人士。
课程方法：课堂讨论+案例分享+总结反思+脑图细化。
课程大纲
第 1 部分：风险管理的一般方法（概述）。
1. 内部控制
1.内部控制的概念。
2.内部控制的具体做法。
个案研究：中国银行：美国银行的内部控制实践。
2. 风险损失的估计
1.潜在损失估计。
2.压力测试。
3.阿根廷债务危机。
3. 提供风险准备金
4. 资本拨付和分配
5. 风险调整后的绩效分配
1.经济资本和风险调整后的绩效指标。
2.风险调整后的资本回报率。
第 2 部分：基于四种风险的风险管理方法
第一讲：市场风险管理
1、市场风险管理的核心：风险价值
1.介绍传统的市场量化工具。
2.提出了VAR的概念。
3.风险值变量的意义。
2. 金融机构的市场风险管理
1.以银行为主导的金融机构市场风险管理的基本流程。
2.以银行为主导的金融机构市场风险测度的基本方法。
3.以银行为主导的金融机构市场风险监控的基本方法。
案例分析：中国工商银行市场风险管理系统
三、银行主导的金融机构市场风险控制的基本方法
第二讲：信用风险管理
1、信用风险管理的核心：信用评级
1.信用评级机构简介。
2.标准普尔和穆迪信用评级系统简介。
3.学分转移矩阵。
二、金融机构信用风险管理
1.金融机构（主要是银行）的信贷政策概述。
2.金融机构（主要是银行）信用风险管理的一般步骤。
案例研究：花旗银行的全球信用风险管理
3. 信用风险计量
1.经典信用分类模型。
2.现代信用风险分类模型。
4. 信用风险缓解
1.使用抵押品来降低信用风险。
2.使用净额结算协议来降低信用风险。
5. 信用风险转移
1.信用风险转移的定义。
2.信用风险转移的主要方式。
3.信用风险转移的工具。
4.信用风险转移监管分析.
第三讲：操作风险管理
1. 运营风险管理框架的基本要素
1.人员。
2.系统。
3.内部控制。
3. 操作风险管理的策略和政策
1.运营风险管理策略。
2.运营风险管理政策。
解释：银行从业员操作指引
四、组织架构设计操作风险
1.操作风险管理组织设计原则。
2.运营风险管理组织模型。
3.运营风险管理网络结构。
5. 操作风险管理流程
1.运营风险政策制定。
2.操作风险识别。
3.运营风险衡量。
4.运营风险评估和分析。
5.操作风险资本管理。
6.运营风险管理报告。
6. 操作风险的基本管理工具
7. 《巴塞尔协议》对操作风险的修订
1.运营风险管理和支柱 1 修订。
2.运营风险管理和支柱 2 修订。
3.运营风险管理和支柱 3 修订。
4.后危机时代运营风险管理角色的变化。
第四讲：流动性风险
1. 资产流动性风险管理
1.资产流动性风险评估。
案例研究：PDCA流动性风险评估模型
2.流动性调整变量
3.流动性不足和风险衡量。
2. 融资流动性风险管理
1.融资流动性风险的预警指标。
2.降低融资流动性风险。
3、金融机构（主要是银行）的流动性风险管理
1.银行金融机构流动性风险管理的传统方法。
2.银行金融机构现代流动性风险管理的步骤。
案例分析：信托企业的“刚性支付”
四、《巴塞尔协议》对流动性风险管理的新要求
1.《巴塞尔协议》流动性风险新监管要求的背景。
2.《巴塞尔协议》对流动性风险监管的具体要求。
3.《巴塞尔协议》：监管流动性风险的影响。