据券商等第三方渠道数据显示，量化私募产品在节前最后一周出现大幅超额回撤，部分产品超额回撤超过10%。 从今年来看，一些量化私募产品年内跌幅超过20%。
根据某券商业务部汇总的部分量化私募结果，2月4日至2月8日，从纳入统计的19只量化私募下沪深500指数产品的表现来看，卓志、玖坤、麒麟等17家公司的产品表现远逊于同期沪深500表现， 部分量化私募下沪深500指数产品的单周超额回撤甚至超过10%。
就量化私募指数增强型产品而言，超额回撤是指产品组合在一定时期内表现显著不佳。 例如，沪深500指数上涨1286%，而部分量化私募500指数产品**的净值不足4%，明显跑输指数。
据豪迈**.com私募网等第三方数据统计，截至2月8日，部分量化私募产品净值自今年年初以来已回撤超过20%。
例如，凌骏投资的“凌骏中泰量化30独家试点8号”，自今年年初以来净值回撤2983%；明屯投资旗下的明鸿**精选13号等多款产品，今年以来已跌幅超过29%。 此外，文博投资、延福投资、麒麟投资等一批量化私募产品年内跌幅超过25%。
除了指数产品，此前火热的DMA策略和量化自营策略，在本轮小盘股下跌中也损失惨重。 记者了解到，部分自营产品亏损超过30%，部分涉及其中的量化私募公司员工也受到重创。
在净值大幅回撤后，一些量化私募股权投资Insight Private Equity、龙旗、世纪前沿资产管理等纷纷致函投资者，就其产品净值回撤的反思道歉。
100亿量化私募世纪前沿在《操作声明》中表示，小市值指数贝塔、阿尔法过剩同时回撤，主要是由于挤兑、换仓引发的短期流动性危机等多重市场风险事件的连锁反应。
杭州龙奇反映，“回顾春节前两周的表现，我们没有预料到**的极端程度，导致在最被动的时候人工干预，出现了很大的负超负荷。 要更加主动地进行风险控制，给予预警，提前切换选股领域，处理结构性问题**。
也有量化私募直言，“近期市值因子的波动远超模型训练史上任何一个极端情况”，不得不非常被动地做出一些调整，最后没能等到**的曙光”。
被交易所限制交易的凌骏投资于21日凌晨发布道歉声明。 该公司表示，坚决遵守对上海和深圳交易所实施的交易限制。 公司高度重视产品交易中存在的问题，并进行了深入的内部反思和审查。 2月19日，公司管理产品全天净值87亿元，但开盘后一分钟内成交量较大，公司对此造成的负面影响深表歉意。 （此前报道：百亿私募深夜道歉）。
多位量化私募股权人士表示，量化产品难得从侧面冲击，说明量化微盘股策略在风险控制方面存在问题，同质化。“随着监管新规的出台，高频交易将受到较大冲击，量化产品未来可能会增加更多基本面因素，”深圳一位量化私募股权高管表示。 ”
*：深圳商报。
编辑：小雅。