百亿量化私募影响正常交易秩序，交易所反应迅速，重拳出击。
2月20日，沪深两所均发布关于对宁波凌骏实施停牌措施、启动公开谴责程序的相关公告。
据悉，2月19日，沪深交所在交易监控中发现，宁波灵骏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波灵骏”）名下的多个**账户通过计算机程序自动生成交易指令，并在短时间内下达大量订单。
其中，9：30：00至9：30：42，宁波灵骏共售出***13件72亿美元; 9：30：00至9：31：00，上海市场**大量成交，共计11件95亿元。 在此期间，深证成指和上证综指在短时间内迅速下跌。
根据规定，沪深交所决定，自2024年2月20日至2024年2月22日期间，对宁波灵君名下的相关**账户采取交易限制，限制其交易上述期间在上海证券交易所和深交所上市的所有**账户，并启动对宁波灵君的公开谴责和纪律处分程序。
值得注意的是，今年以来，宁波灵君名下的**账户因交易异常行为多次被公司采取书面警告等监管措施，但一直未得到纠正，异常交易行为不断发生。
1分钟下单大额：超25亿元
公告显示，2月19日，上海证券交易所在交易监控中发现，9：30：00至9：31：00，宁波凌骏管理的多款产品在上海市场大量销售**产品**，共计11款95亿元。 同日，深交所在交易监控中发现，9：30：00至9：30：42，宁波灵君名下的多个**账户通过计算机程序自动生成交易指令，在短时间内下达大量订单，共卖出13个72亿美元;
在此期间，上证综指和深证成指快速下跌。 具体而言，上证综指在当日开盘第一分钟就从2886点跌至2868点左右; 开盘不到一分钟，深成指就从8957点迅速上涨至8875点左右。
上海证券交易所表示，经调查，宁波凌骏的上述交易违反了《上海证券交易所交易规则》（以下简称“交易规则”）第七条。第2条第（6）款规定，“程序化交易是通过计算机程序自动生成或发出交易指令进行的，这会影响交易所系统或正常交易订单的安全”。
深交所表示，宁波灵君的相关行为影响了正常的交易秩序，构成《深圳**交易所交易规则》第六条2. 第二条第六款规定的异常交易行为。
值得注意的是，今年以来，宁波灵君名下的**账户因交易异常行为多次被公司采取书面警告等监管措施，但一直未得到纠正，异常交易行为不断发生。
公开资料显示，宁波灵度是百亿级量化私募，截至2月20日，公司多款产品自今年年初以来已回撤超过15%。
快速反应和重拳
根据规定，沪深交所决定，自2024年2月20日至2024年2月22日对宁波灵君名下的相关**账户采取交易限制措施，限制其交易上述期间在深交所上市的所有**账户，并启动对宁波灵君的公开谴责和纪律处分程序。
去年9月，中国证监会指导**联交所出台一系列加强程序化交易监管的措施，并发布了《关于程序化交易报告有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》（以下简称《报告通知》和《管理通知》）两份通知。
此外，沪深交所还发布公告称，交易所对程序化交易投资者的交易行为实施实时监控，重点监控以下事项：
1）交易所业务规则中规定的可能影响**交易**、交易量或交易系统安全的异常交易行为;
2）最高申报率达到每秒300笔以上，或单日最高申报次数达到20000笔以上;
3）多笔**交易**或交易量明显异常，期间涉及大量程序化交易;
（四）其他交易所认为需要监察的事项。
记者了解到，长期以来，沪深两所持续密切关注市场异常交易行为。
其中，2024年1月29日至2024年2月2日，上海证券交易所对解除压制、虚假申报等85项异常交易行为采取了书面警告等监管措施，对上市公司重大事项26项进行了专项检查。
今年2月5日至2月8日，深交所共对153起异常交易行为采取自律措施，涉及盘中解除打压、虚假申报等异常交易情况; 继续重点监测“*ST左江”; 共核查上市公司重大事项5起，向证监会举报涉嫌违法违规案件2起。
上海证券交易所表示，将按照中国证监会部署要求，坚持监管主体责任和主业，坚持以投资者为导向，对影响市场平稳运行、损害投资者合法权益的违法违规行为进行严格管理。 同时提醒投资者依法依规交易，共同维护市场正常交易秩序。
深交所表示，将遵循中国证监会统一部署，坚决落实“长牙荆棘”和棱角分明的监管要求，坚持监管主体责任和主业，持续加强交易监管，对影响交易秩序的违法违规行为，始终保持“零容忍”的严格基调和高压态势。市场和损害投资者的合法权益，迅速做出反应，严厉打击。同时提醒投资者依法依规参与交易，共同维护市场的正常交易秩序。
责任人：叶淑云。
校对：廖胜超。
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