私募股权观点（2024年12月）：
结合赔率、宏观、趋势和策略环境、指数增强策略，目前推荐沪深500指数
从宏观、趋势、战略环境和拥堵情况来看，CTA策略在中短周期中更具优势
但由于近1年周转率和分化程度较低，超指数数量占比分化，套期保值成本升至年化高位10%左右，整体环境不利于市场中性策略
优质作者名单 - 期权标的指数波动率已降至一年低点，沪深300指数波动率为10%，沪深500指数波动率低于12%。 从历史上看，这种波动可能会发生。 因此，期权看跌期权后期需要提防风险;反之，对于期权波动率套利策略，意味着未来收益机会增加;
ETF日内波动率与日内T0收益空间有关，活动（成交量）与贴现溢价有关，两者共同影响ETF套利策略。 目前两者都处于低位，ETF套利策略收益环境较差。
私募尽职调查和近期产品推荐
今年以来，迪普的专业研究团队已经调查了100多家私募股权公司，对于尽职调查标的，迪普有着严格的筛选标准，在值得尽职调查的对象上花费有限的精力，并将尽职调查前的业绩、团队背景和行业声誉相结合，结合当前的宏观环境， 比如近期重点关注中低波动率策略经理的挖掘。
研究潜力榜包括：专业机构（顶级券商）、优秀FOF资管公司及行业内管理人推荐，通过数据挖掘（行情榜+数据筛选）、机构热销（主流机构在售），力争不错过市场值得关注的优秀管理人。
在评估私募股权管理人时，Dip重点关注以下几点：
投研团队的成熟度和稳定性。
迭代策略及其证明的能力。
多维度分析与性能对比。
策略特征以及是否存在障碍 - 股票稀缺性和规模股息。
结合当前市场环境分析，建议有阶段性测试的产品。
在这些标准下，迪普发布了12月份的产品推荐手册，邵楠在会上列举了一些典型产品的特点和推荐理由，具体如下：
低挥发性陶力的期权套利策略，究其原因，是因为市场波动性已经到了很低的位置，如果波动率上升，则有利于期权套利策略的发挥，陶力多年来一直专注于期权套利，今年取得了不错的回报。
作为资深量化管理人，元澜在CTA、量化**、套利等方面拥有较为完整的产品线，各子策略动态配置多策略产品，在严格风控（最大回撤不超过2%）的前提下，力求创造稳定收益，近一个月收益均超过1%。
量化经理
冷杉树是市场上稀缺的另类因子型管理人，另类因子占比超过70%，过优，因子衰减缓慢，与市场同类策略的相关性较低。
托特，经理的特点是机器习深，风险敞口最小，超额波动性低。 慧妍：特色前沿私募股权，组合套利策略收益多元化，净值曲线稳定。
主观管理者
秦辰，主**经理林森是易方达的老牌**经理人，历史业绩优秀，但他不是集团型赛道玩家，属于价值成长型左侧，阿尔法挖矿能力突出，今年依旧是正回报。