一般来说，价内期权的**会高于价外期权，但仅凭**和低价是无法判断期权是高估还是低估。 隐含波动率是衡量期权是被高估还是被低估的重要指标。 期权交易 期权日记 上证50 ETF期权
当隐含波动率较高时，期权**相应较高，反之亦然。 这是因为隐含波动率是期权市场对标的资产波动率的预期，而高波动率预期意味着市场对标的资产波动率的预期也较高，因此期权也相应增加。
隐含波动率也会影响期权的买卖策略。 在认为隐含波动率较低的情况下，投资者可以选择买入看涨期权和看跌期权，以在隐含波动率上升时赚取收益。 相反，当隐含波动率被认为很高时，投资者可以选择卖出看涨期权和看跌期权，以在隐含波动率下降时赚取收益。
隐含波动率基于期权市场的波动率。 它由市场参与者通过期权定价模型（如基于期权**和其他市场信息的Black-Scholes模型）计算得出。 隐含波动率反映了市场对标的资产未来波动性的预期**，是期权交易者对未来波动率的估计。 较高的隐含波动率表明市场预期相关资产的波动性较高**。
1、交易所官方数据：各国期权交易所通常会公布期权的隐含波动率数据。 中国上海证券交易所和深圳证券交易所都提供期权隐含波动率的数据查询。 投资者可以通过交易所的官方**或交易软件进行查询。
2、金融服务商提供的数据：很多金融服务商，如**公司、**公司、量化交易平台等，都会整合期权市场的交易数据，计算期权的隐含波动率。 投资者可以登录这些提供商的平台或使用他们的交易软件查看隐含波动率数据。
跨式组合或跨式交易：多头跨式交易被定义为同时具有相同执行价格和到期日的看涨期权和看跌期权。 由于期权是平价期权，因此它们具有最佳的时间价值和最大的绝对波动风险。 这种短期交易的预期波动性增加，与仅一个选项相比，波动率风险翻了一番，但时间衰减（θ损耗率）非常快。 价值是指期权价值在接近到期日时下降的速率。 如果一切都保持不变，随着到期日的临近，期权将逐渐失去价值。