中国《**报》记者吴军从业内获悉，上海证券交易所向各会员单位发出《关于程序化交易报告工作进一步事项的提醒函》。 据了解，今年10月9日前已进行**程序化交易的投资者，应在《关于**程序化交易报告有关事项的通知》正式实施后60个交易日内，即今年12月29日前，向上交所完成申报工作。 换句话说，只剩下一周多一点的时间了。 **君采访了多家券商和私募机构，他们表示，他们正按照要求开始开展相关申报工作，券商会向私募基金客户出具**等信息，统计私募基金产品是否涉及程序化交易，需要上报相关信息， 其中，最大申报速率达到每秒300次以上，或单日最大申报次数达到2万次以上，重点监控。多家定向增发告诉**君，早在10月、11月就已与券商合作完成相关申报工作。 程序化交易常态化监控有利于市场和资管行业长期健康发展。
交易所发出催示函报告将于29日前完成**骏从业内获悉，上交所近日向会员发出催示函，要求根据上交所《关于程序化交易上报有关事项的通知》（以下简称《上报通知》），2024年10月9日前已进行**程序化交易的投资者，应在2024年10月9日前完成上交所正式上交所的上交所申报工作《报告通知》的实施情况，即12月29日前。
上交所表示，各会员必须在12月29日前完成自己和客户的报告，并特别提醒，对符合要求的程序化交易投资者是否按照《上海**交易所程序化交易投资者信息报告表》第1条第（1）项的要求完成报告，即： 订单自动化程度高，买卖方向、订单数量、订单下达时间等核心要素由计算机自动确定。上交所提醒，对12月29日后未按照《上交所公告》规定履行程序化交易申报管理责任的，将按照《上海证券交易所交易规则》《上海交易所会员管理规则》《上海证券交易所纪律监管措施实施办法》等规定执行采取适当的监管措施或纪律处分。 骏某还拿到了《程序化交易投资者信息报告表》，其中涉及几个大部分：账户基本信息、账户资金信息、交易信息、系统信息等。 例如，在账户资金信息方面，包括账户资金规模、账户资金**、杠杆资金规模、杠杆资金**、杠杆比例等;交易信息包括交易品种、交易是否量化、主策略类型、交易订单的执行方式、账户最大上报率（以秒为单位）、账户单日最大申报次数（以秒为单位）。系统信息包括程序化交易软件的名称和版本号、程序化交易软件开发的主题等。 “我们正忙于此事，通知要求在12月29日之前完成报告。 某中型券商业务部人士表示，经理可以正常上报程序化交易情况，属于上报工作。 某券商市场人士表示，监管部门通知了总部相应部门，差不多在10月份，就接到通知要做程序化交易上报的工作，“我们有专人来做，让经理人跟我们汇报，我们再上交所，未来就常态化工作了。 多家量化私募基金机构也告诉**君，他们最近一直在与券商合作做程序化交易的申报工作，多家机构表示已经完成了申报工作。 “基本上我们所有的账户都提交给了经纪人，经纪人也向交易所报告了。 一位百亿量化私募基金市场人士表示。 某头部量化私募机构人士表示，公司已按要求于10月份向券商汇报程序化交易情况，并已完成汇报工作。 “程序化交易信息上报系统在9月份就出来了，很多管理者已经上报了应该上报的，现在顶多是提醒。 量化私募基金总经理坦言，从10月、11月开始，各机构都在报，这是一个比较正常的过程，便于交易所评估和监管，对行业长期健康发展是一件好事。 上海百亿量化私募市场人士告诉君，9月份关于程序化交易相关事项的通知发布后，包括券商、公开发行、定向增发等参与程序化交易的机构，分批召开座谈会，沟通了解情况。 据我所知，不仅是量化私募，还有主观私募、公募、券商资管等，使用程序化交易工具的投资机构都需要报告。 ”
建立程序化交易报告系统推动规范发展今年9月1日，中国证监会（中国证监会）指示**交易所出台一系列措施，加强程序化交易监管，标志着中国**市场正式建立程序化交易报告制度和相应的监管安排。 同时，上海证券交易所、深圳证券交易所分别发布《关于程序化交易报告有关事项的通知》（以下简称《报告通知》）和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》（以下简称“管理通知”），建立程序化交易报告制度和监管安排，促进程序化交易规范化发展程序化交易。具体而言，《报告通知》从明确报告主体、明确报告方式和时限要求、规定报告信息、加强高频交易管理、明确会员责任、明确监管要求等多个方面规范了市场程序化交易报告的具体要求。 程序化交易在报告通知中定义。 程序化交易是指通过计算机程序自动生成或发出交易指令参与**交易的行为，包括根据设定的策略自动选择具体的**和时机进行交易的量化交易，或根据设定的算法自动执行交易指令的算法交易等符合程序化交易特点的行为。 在加强高频交易管理方面，明确了达到最高申报率或单日最大申报次数达到一定标准的投资者，应额外报告程序化交易系统服务器位置、系统测试报告、发生故障时的应急预案等。 需要注意的是，将监控以下四种情况：
1、交易所业务规则中规定的可能影响交易所安全、交易量或交易所系统的异常交易行为;
2、最大申报速率达到每秒300笔以上，或单日最大申报次数达到20000笔以上
3、多次**交易**或交易量明显异常，期间涉及大量程序化交易;
（四）交易所认为需要监控的其他事项。 交易所表示，相关通知规定将于今年10月9日起实施，在通知实施前已进行**程序化交易的投资者，应在通知实施后60个交易日内进行申报，其中会员客户向交易所申报后向会员申报， 会员及其他机构使用交易单位直接向交易所报告。此后，**骏从业内了解到，不少私募都按照制度要求积极申报。 上海某百亿量化私募表示，自相关通知发布以来，券商陆续向量化私募客户汇报其策略是否涉及程序化交易需要上报的相关信息，其策略是否符合重点监控要求，最高申报速率是否达到每秒300笔以上。 或单日申报数量最大达到20000种以上。据北京某大型量化私募相关负责人介绍，新通知更加注重明确程序化交易的定义，建立程序化交易实施和报告的管理制度。 公司战略整体换手率维持在30-40倍，属于中低频策略，经计算，这两项新要求不会对所管理的产品产生实质性影响。 公司将持续关注并加强对系统的监控，以响应监管要求。 编辑：小墨 评论：徐温。