首先，对面板数据进行声明：
前面是横截面元素，后面是时间标记：
tsset company year
tsset industry year
生成一个新变量：gennewvar=human*lnrd
产生滞后变量 genfiscal（2）=l2fiscal
生成微分变量 genfiscal（d）=d.fiscal
1.描述性统计。
XTDES：面板数据的截面数和时间跨度的总体描述。
xtsum：单个变量的基本统计量是在组内、组间和整个样本中计算的。
XTTAB 在列表中显示变量的分布。
二、主要命令和方法。
stata 中用于估计面板模型的 main 命令：xtreg
xtreg depvar [varlist] [if exp] ,model_type [level(#
模型类型。
be between-effects estimator
fe fixed-effects estimator
re glsrandom-effects estimator
pa geepopulation-**eraged estimator
mle maximum-likelihood random-effectsestimator
主要估算方法：
xtreg： fixed-, between- and random-effects, and population-**eraged linear models
xtregar：fixed- andrandom-effects linear models with an ar(1) disturbance
xtpcse ：ols orprais-winsten models with panel-corrected standard errors
xtrchh ：hildreth-houckrandom coefficients models
xtivreg ：instrumentalvariables and two-stage least squares for panel-data models
xtabond：arellano-bond linear, dynamic panel data estimator
xttobit ：random-effectstobit models
xtlogit ：fixed-effects,random-effects, population-**eraged logit models
xtprobit ：random-effects andpopulation-**eraged probit models
xtfrontier ：stochastic frontiermodels for panel-data
xtrc gdp invest culture edu sci health social admin,beta
3. xtreg 命令的应用。
声明面板数据类型：
1. 小组声明。
use fdi.dtar, clear
xtset id year
1.固定效应模型估计：
xtreg xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,fe
2.随机效应模型估计：
xtreg xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,re
3.最大似然估计 ml：
xtreg xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,mle
豪斯曼的检验是选择固定效应模型还是随机效应模型
第 1 步：估计固定效应模型并存储结果。
xtreg xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,fe
est store fe
第 2 步：估计随机效应模型并存储结果。
xtreg xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,re
est store re
第 3 步：执行 Hausman 测试。
hausman fe re
固定效应模型的异方差性和序列相关性检验：
xtserial xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp
异方差性检验：
xtreg xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,fe
xttest3 (modified wald statistic for groupwise heteroskedasticity in fixedeffect model)
随机效应模型的序列相关检验：
xtreg xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,re
xttest1
XTTet1 用于测试随机效应（单尾和双尾）、一阶序列关联以及两者的组合。
检验结果表明，存在随机效应和序列相关性，随机效应和序列相关性的组合检验也非常显著。
异方差性和序列相关性可以使用广义线性模型 XTGLS 进行校正
xtgls xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp，面板（异质），校正异方差性。
xtgls xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp， 面板（相关），根据横截面校正异方差性。
xtgls、xtreg、lngdp、lnfdi、lnie、lnex、lnim、lnci、lngp、panels（hetero）、corr（ar1）、校正异方差性和一阶序列相关性 ar（1）。