我是 Simplicity 的 Trading Systems Investment Notes 撰稿人。
在文章的最后，为交易亏损的朋友提供了一个成熟的解决方案。
在系统交易中，盈利的关键之一在于有效的资金管理。 这种管理主要体现在**、投资组合和细分三个层面。 本文将深入探讨这三个层次的重要性，并提供实用的方法和策略来帮助您实现更稳定的回报。
1.*管理
*管理是系统交易的主要考虑因素之一。 根据道氏理论和多项统计结果，市场中约75%的走势是高度正相关的。 因此，通过**风险因素**确定**的水平是一种谨慎的选择。 例如，如果当前的风险因素为 70%，则应将其控制在 30%。 风险因素难以确定，但可以采用张松龄先生的评分方法、斯托克尔先生的R28定律，或根据当前指数在最近一个重要运营周期中的位置进行评估。
2.投资组合管理
在持有多个**时，还需要准确考虑每个**所占用的资金。 这与CAPM、APT等无关，但更多的取决于交易系统对每个**仓位的判断。 如果同时使用多个不同策略的系统，还需要考虑每个系统的目标预期年收益。 此外，是否将股票换成同一系统给出的新**信号，也是系统需要考虑的问题。
3.区段管理
分部管理是指购买和销售相同的**。 采用趋势型策略的系统交易者通常需要设置多个**和卖点。 确定每个点应该投资多少钱也是资金管理的一部分。 这个问题通常涉及买入点、卖出点、止损等因素，需要系统综合考虑。
这三个层次的资金管理是相互交织的。 例如，当风险因素增加时，不仅会受到影响，而且组合和细分也可能被调整。 对于拥有中小基金的投资者来说，虽然理想的情况是系统本身对所有问题都有明确的规则，但由于软件平台的限制，手动方法也是逐步建立自己的方法的有效方法。
交易系统的理念
1.从历史市值变动、股价变动等分析中，找出是什么样的主力军在做。
2.通过分析赚钱和亏损的投机者的操作频率和资产变化，我们可以找到最佳操作频率、资产阻力位和股价阻力位。
3.通过大订单分析、股东数据分析、周转率分析等手段寻找买卖点。
4.探究指数偏离重心程度与指数的线性关系，公式化指数与指数的方程。
5.进行排他性分析以确定最佳数量、订单数量和时间间隔。
在整个交易体系中，除了市场普适性的特点外，个体的个性特征、不同的交易方式以及不同市场中各子项在交易体系中的权重都是需要考虑的因素。 综合考虑这些因素，形成清晰的交易策略，是获利的关键。 一个成功的交易系统不仅要有有效的公式和指标，还要有深入的交易策略，这是投资者在全球实现稳定收益的重要保障。
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风险提示：市场存在风险，投资需谨慎。
我所有的文章仅代表我个人观点，不提出任何建议。
每个投资者都应该能够独立思考并做出自己的判断！